量化私募赫富投资8基金年内半数跌超15%退出百亿阵营
2022-05-27 08:10 来源: 中国网
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在近期a股市场的触底反弹下,部分量化私募业绩有所回升但由于前期跌幅较大,年内收益率仍然较差记者注意到,目前上海何复投资有限公司的管理规模已降至50—100亿元,但今年年初,其管理规模仍在100多亿元的阵营
在其他7只净值下跌的基金中,何复灵活对冲1号A,何复灵活对冲1号,何复1号跌幅均在2%左右,何复信贤1000指数1号,何复500指数5号A,何复500指数1号,何复500指数5号A跌幅均超过15%,最高跌幅达19.74%。
值得注意的是,在这些表现分化的基金中,除了垫底的合富鑫祥1000指数增强1号未披露基金经理外,其余7只基金均由蔡觉毅管理同一基金经理管理的多只基金,年内收益不同究其原因,可能与其风险评级不同有关在不同的风险评级下,基金经理可能会采取不同的投资策略
何复对冲3号是唯一收益为正的对冲,是一种相对价值策略,风险评级为R4—中高风险该基金成立于2018年12月4日从其净值走势图来看,该基金特征明显一方面,在股市震荡下行期间,基金能够较好地抵御波动风险,净值回撤控制能力较强成立以来最大历史回撤仅为—11.21%,另一方面,在股市上涨阶段,基金的进攻能力明显不足,与沪深300相比,无法获得明显的超额收益
富对冲3号净值图
这也可以从它每年的涨幅看出来2019年和2020年,a股市场结构性行情可圈可点,沪深300分别上涨36.07%和27.21%而成立于2018年底的何复对冲3号,2019年勉强赶上上涨,全年收益率仅为4.20%,2020年表现好于2019年,涨幅18.992021年沪深300下跌5.20%,基金表现出良好的抗风险能力,但小幅上涨1.94%
富对冲3号年收益率
何复投资旗下三只年内跌幅在2%左右的基金中,何复1号属于复合策略型,何复灵活对冲1号A属于股票策略型这两只基金的风险评级都是R4—中高风险,只有何复灵活对冲1号是R5—高风险,也是股票策略类型
公司旗下4只年内跌幅超过15%的基金中,风险评级为R5—高风险,且均为股票策略以年内收益率最低的和富鑫祥1000指数增强型1号为例该基金成立于2021年5月21日,2021年下半年净值整体呈上升趋势截至2021年12月31日,累计涨幅21.68%可是,今年以来,该基金已下跌近20%,去年下半年利润几乎起飞
截至2022年5月20日,和富鑫祥1000指数增强1号收益率为—2.34%,累计净值仅为0.9766元该基金最大历史回撤为—30.13%
富新祥1000指数增强型1号收益图
何复投资成立于2016年3月,注册资本1000万元2017年取得私募股权投资基金管理人资格2018年,资管产品正式发行根据消息显示,何复投资是一家专注于量化投资的私募基金管理公司
蔡觉一,何复投资创始合伙人,公司总经理他拥有北京大学工学学士学位,哥伦比亚大学经济学双学位和金融工程硕士学位8年量化交易经验曾就职于某知名量化对冲基金量化全球资本的交易策略团队,帮助公司从无到有建立股票量化交易团队,共同管理公司多个产品
值得一提的是,据《每日经济新闻》报道,何复投资是今年首只宣布跌破警戒线的量化私募2月11日晚间,何复投资向投资者及代销机构发布公告称,旗下何复灵活对冲9号A期私募投资基金2月10日的单位净值为0.8774元,已经低于0.88元的警戒线该公司因触及警告向投资者道歉对于该产品近期的波动,何复投资自2月8日起将该产品的管理费调整为0%,并决定该产品今后不再收取任何管理费,直至回到净值1元同时,何复投资于2月10日以自有资金和投资的方式向该产品母基金投资500万元
此外,根据潮阳可持续基金研究平台数据,何复投资旗下产品2021年平均收益率为10.48%。
富投资今年产品收益率一览
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